Excel er bare verdens beste!

Og jeg håper det smitter!

Forrige uke hadde vi om porteføljeoptimalisering i "finans". I den forbindelse fikk vi et par "programmer" i Excel som vi kunne plotte inn avkastning og varians for enkeltaksjer og så få ut porteføljens avkastning og varians (det er ikke å ta (a+b)/2).

 

Slik ser to av regnearkene vi fikk å prøve oss på.

Egen porteføljesammensetter

Fordi det vi fikk å prøve oss på var vanskelig (både for meg og for foreleser som skulle prøve å vise oss), begynte jeg likegodt å lage en selv.

Her er det kun 5 celler man må forholde seg til: avkastning for A og B, standardavvik for A og B og til sist korrelasjonen. Dersom man vil, kan man sette hvilke intervall man ønsker mellom beregningen til vektingen ("step" i celle B25). Resten av cellene er låst for redigering. Tallene er bare der som grunnlag for grafen.

Slik at den egentlig kunne sett slik ut:

 

Siden foreleser også hadde vanskeligheter med å vise oss de andre programmene sendte jeg min excelfil til ham hvorpå han påpekte et par notasjonsfeil som jeg rettet opp. På forelesning dagen etterpå viste han plutselig frem det jeg hadde laget og ba meg forklare tallene og grafen. Ikke nok med det, excelfila var lagt ut på Fronter tilgjengelig for alle i faget - og jeg måtte forklare alt på engelsk!

Skjermbilde av Fronter

Og det hele gikk strålende! For porteføljesammensetning skjønner jeg godt nå - takket være blant annet å ha jobbet med dette "programmet". Om andre også kan ha hjelp av regnearket, så er det bare hyggelig. Men mest lærer man nok av å prøve å gjøre det selv. Om man har mye tid til overs. Og elsker Excel...