Eksamen i investeringsanalyse og finansiell risikostyring

WOW!

Dette var heftige saker. Det så veldig enkelt ut til å begynne med, men det var vanskelig å finne hva som skulle hvor - og hvilke analyser som skulle gjøres på hvilke data.
Bare starten var jo en utfordring: vi fikk et datasett bestående av prosentvis (aritmetisk) avkastning pr mnd - og det i kommaformat.

Tidligere har vi fått faktisk pris og så selv regnet geometrisk avkastning av det.

 

De første 16 timene var det mye frem og tilbake, men de neste 10 gikk det mye bedre (utrolig hvor lite kroppen klarte å sove den natta...). Jeg er fornøyd med det jeg har levert inn og har tro på at det holder til en B. Jeg har nok skrevet litt for mye til å få en A (jeg skrev mindre enn sidebegrensningen, men mer enn "rett på sak" og kan nok bli trukket litt for det), i tillegg til at det er noen sammenhenger med den virkelige verden jeg ikke har med. Det var bare ikke mulig å få med alt - og jeg er glad jeg fikk med henvisning til S&P 500 fra Finance.yahoo.com, sjokket i 2008 og Skagens Høyrentefond.

Skjermdump av oppgaven min

Oppgaven lød som følger (deler av den):

You are requested to write two reports as described below. Each report carries equal weight. In order to achieve an overall pass, both reports must pass. You may base your analysis on the data provided in two data files containing monthly stock returns (in USD) and interest rates for the periods January 1983-December 2009, and January 2010-December 2012, respectively.

Oppgave 1

Interplay is considering the launching of three international investment funds. Each fund is going to have a very simple structure.

Interplay Max: This is supposed to be a fund which aims at maximizing the risk adjusted return
Interplay Low Risk: This is supposed to be a fund that aims at minimizing risk
Interplay World Index: This is a fund that aims at tracking MSCI World, which is the benchmark applied by Interplay.

Oppgave 2

Based on empirical evidence January 2010-December 2012 you have been asked to write a report on the performance of your recommended funds.

Juleferie neste?

Ja, det hadde vært deilig! Og det kommer, jeg må bare vente en tre ukers tid til. Nå har jeg 10 dager på meg til å skrive semesteroppgaven i metode (dvs innledningen til masteroppgaven) og så en uke på å lese strategisk økonomistyring. Metodeoppgaven går nok greit å skrive (10 sider), men jeg må lese meg opp først - og bestemme tema. Og jobbe, ingen andre gjør jobben min, så jeg får stikke innom der og kose meg noen timer et par dager også. :)